Стратегия умного усреднения для Акций США (Таймфрейм 1W)
Алгоритм поиска зон исторической перепроданности на недельных графиках акций США. С помощью вычислений Pandas система распределяет капитал по механике Smart DCA на локальных спадах. Стратегия автоматически рассчитывает бюджет усреднений и фиксирует максимальные исторические просадки, структурируя долгосрочное накопление американских активов.Результат бэктестинга стратегии по 515 активам:
Акции США
Прибыль весь период (%):
+ 670.84 %
+870 411.76 $
Прибыль в год (%):
+ 33.38 %
+43 310.55 $
Средняя просадка (%):
- 58.95 %
Параметры
Бюджет тестирования:
129 750 $
за 20.1 лет
Бюджет в месяц:
587 $ / мес.
Стоимость 1 сделки:
10 $
Сделок в месяц:
58.72
Параметры
Таймфрейм:
1W
Срок тестирования:
20.1 лет
Активов протестировано:
515
Сделок по всем активам:
12 975
Детальная статистика по каждому активу:
| Место | Тикер | Название | Срок тестирования |
Всего сделок |
Цена 1 сделки |
Вложено | Макс. просадка | Прибыль за все время |
Прибыль годовых |
График |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | GOOGL | GOOGL | 20.1 лет | 28 | 10 $ | 280 $ | - 55.24 % |
+
1475.59 %
+
4 131.65 $
|
+
73.40%
+
205.51 $
|
|
| 52 | DXCM | DXCM | 20.1 лет | 29 | 10 $ | 290 $ | - 84.64 % |
+
1442.19 %
+
4 182.34 $
|
+
71.74%
+
208.04 $
|
|
| 53 | TT | TT | 20.1 лет | 24 | 10 $ | 240 $ | - 69.59 % |
+
1407.78 %
+
3 378.67 $
|
+
70.02%
+
168.06 $
|
|
| 54 | MELI | MELI | 18.8 лет | 35 | 10 $ | 350 $ | - 79.68 % |
+
1255.39 %
+
4 393.85 $
|
+
66.64%
+
233.23 $
|
|
| 55 | MSFT | MSFT | 20.1 лет | 24 | 10 $ | 240 $ | - 39.63 % |
+
1334.12 %
+
3 201.90 $
|
+
66.36%
+
159.27 $
|
|
| 56 | CRWD | CRWD | 7.0 лет | 9 | 10 $ | 90 $ | - 59.97 % |
+
445.71 %
+
401.14 $
|
+
63.72%
+
57.34 $
|
|
| 57 | CASY | CASY | 20.1 лет | 18 | 10 $ | 180 $ | - 37.35 % |
+
1239.64 %
+
2 231.34 $
|
+
61.66%
+
110.99 $
|
|
| 58 | MNST | MNST | 20.1 лет | 27 | 10 $ | 270 $ | - 57.53 % |
+
1233.95 %
+
3 331.67 $
|
+
61.38%
+
165.72 $
|
|
| 59 | WSM | WSM | 20.1 лет | 42 | 10 $ | 420 $ | - 82.35 % |
+
1229.27 %
+
5 162.92 $
|
+
61.15%
+
256.81 $
|
|
| 60 | SHOP | SHOP | 11.1 лет | 16 | 10 $ | 160 $ | - 84.29 % |
+
667.12 %
+
1 067.40 $
|
+
60.33%
+
96.53 $
|
|
| 61 | VST | VST | 9.7 лет | 14 | 10 $ | 140 $ | - 48.60 % |
+
567.26 %
+
794.17 $
|
+
58.61%
+
82.06 $
|
|
| 62 | CAT | CAT | 20.1 лет | 37 | 10 $ | 370 $ | - 67.92 % |
+
1141.82 %
+
4 224.73 $
|
+
56.80%
+
210.14 $
|
|
| 63 | BLDR | BLDR | 20.1 лет | 36 | 10 $ | 360 $ | - 89.32 % |
+
1139.35 %
+
4 101.66 $
|
+
56.67%
+
204.02 $
|
|
| 64 | BX | BX | 19.0 лет | 28 | 10 $ | 280 $ | - 76.22 % |
+
1055.24 %
+
2 954.68 $
|
+
55.62%
+
155.73 $
|
|
| 65 | ADI | ADI | 20.1 лет | 22 | 10 $ | 220 $ | - 51.74 % |
+
1100.65 %
+
2 421.42 $
|
+
54.75%
+
120.44 $
|
|
| 66 | MSCI | MSCI | 18.6 лет | 23 | 10 $ | 230 $ | - 48.88 % |
+
998.11 %
+
2 295.66 $
|
+
53.75%
+
123.62 $
|
|
| 67 | DECK | DECK | 20.1 лет | 24 | 10 $ | 240 $ | - 73.50 % |
+
1072.61 %
+
2 574.27 $
|
+
53.35%
+
128.05 $
|
|
| 68 | TRGP | TRGP | 15.5 лет | 14 | 10 $ | 140 $ | - 86.31 % |
+
821.32 %
+
1 149.85 $
|
+
52.97%
+
74.16 $
|
|
| 69 | REGN | REGN | 20.1 лет | 35 | 10 $ | 350 $ | - 58.91 % |
+
1045.23 %
+
3 658.32 $
|
+
51.99%
+
181.97 $
|
|
| 70 | PGR | PGR | 20.1 лет | 26 | 10 $ | 260 $ | - 49.40 % |
+
1019.47 %
+
2 650.61 $
|
+
50.71%
+
131.84 $
|
|
| 71 | ULTA | ULTA | 18.6 лет | 22 | 10 $ | 220 $ | - 66.16 % |
+
932.71 %
+
2 051.95 $
|
+
50.07%
+
110.15 $
|
|
| 72 | PH | PH | 20.1 лет | 30 | 10 $ | 300 $ | - 53.08 % |
+
1001.83 %
+
3 005.48 $
|
+
49.83%
+
149.50 $
|
|
| 73 | GLW | GLW | 20.1 лет | 28 | 10 $ | 280 $ | - 67.68 % |
+
1001.20 %
+
2 803.37 $
|
+
49.80%
+
139.44 $
|
|
| 74 | COST | COST | 20.1 лет | 24 | 10 $ | 240 $ | - 37.87 % |
+
997.05 %
+
2 392.91 $
|
+
49.59%
+
119.03 $
|
|
| 75 | VLO | VLO | 20.1 лет | 36 | 10 $ | 360 $ | - 70.06 % |
+
982.37 %
+
3 536.54 $
|
+
48.86%
+
175.91 $
|
|
| 76 | ARES | ARES | 12.1 лет | 13 | 10 $ | 130 $ | - 47.05 % |
+
589.80 %
+
766.74 $
|
+
48.69%
+
63.30 $
|
|
| 77 | TJX | TJX | 20.1 лет | 15 | 10 $ | 150 $ | - 45.89 % |
+
977.59 %
+
1 466.39 $
|
+
48.63%
+
72.94 $
|
|
| 78 | SNPS | SNPS | 20.1 лет | 26 | 10 $ | 260 $ | - 38.63 % |
+
977.33 %
+
2 541.05 $
|
+
48.61%
+
126.40 $
|
|
| 79 | ON | ON | 20.1 лет | 28 | 10 $ | 280 $ | - 74.86 % |
+
969.41 %
+
2 714.35 $
|
+
48.22%
+
135.01 $
|
|
| 80 | V | V | 18.2 лет | 12 | 10 $ | 120 $ | - 30.08 % |
+
845.47 %
+
1 014.56 $
|
+
46.39%
+
55.67 $
|
|
| 81 | DPZ | DPZ | 20.1 лет | 23 | 10 $ | 230 $ | - 78.33 % |
+
932.57 %
+
2 144.91 $
|
+
46.39%
+
106.69 $
|
|
| 82 | MSTR | MSTR | 20.1 лет | 35 | 10 $ | 350 $ | - 85.65 % |
+
916.64 %
+
3 208.25 $
|
+
45.59%
+
159.58 $
|
|
| 83 | MAR | MAR | 20.1 лет | 30 | 10 $ | 300 $ | - 61.83 % |
+
914.98 %
+
2 744.95 $
|
+
45.51%
+
136.54 $
|
|
| 84 | META | META | 14.1 лет | 20 | 10 $ | 200 $ | - 75.20 % |
+
626.20 %
+
1 252.39 $
|
+
44.52%
+
89.03 $
|
|
| 85 | MCK | MCK | 20.1 лет | 21 | 10 $ | 210 $ | - 53.16 % |
+
888.79 %
+
1 866.46 $
|
+
44.21%
+
92.84 $
|
|
| 86 | TXN | TXN | 20.1 лет | 25 | 10 $ | 250 $ | - 57.00 % |
+
882.49 %
+
2 206.22 $
|
+
43.90%
+
109.74 $
|
|
| 87 | MA | MA | 20.0 лет | 19 | 10 $ | 190 $ | - 37.99 % |
+
878.24 %
+
1 668.66 $
|
+
43.81%
+
83.24 $
|
|
| 88 | AZO | AZO | 20.1 лет | 20 | 10 $ | 200 $ | - 41.06 % |
+
874.37 %
+
1 748.74 $
|
+
43.49%
+
86.98 $
|
|
| 89 | ISRG | ISRG | 20.1 лет | 30 | 10 $ | 300 $ | - 72.94 % |
+
862.91 %
+
2 588.72 $
|
+
42.92%
+
128.77 $
|
|
| 90 | ALNY | ALNY | 20.1 лет | 39 | 10 $ | 390 $ | - 74.86 % |
+
859.04 %
+
3 350.27 $
|
+
42.73%
+
166.65 $
|
|
| 91 | LYV | LYV | 20.1 лет | 29 | 10 $ | 290 $ | - 82.49 % |
+
846.10 %
+
2 453.68 $
|
+
42.09%
+
122.05 $
|
|
| 92 | WST | WST | 20.1 лет | 31 | 10 $ | 310 $ | - 56.19 % |
+
845.71 %
+
2 621.69 $
|
+
42.07%
+
130.41 $
|
|
| 93 | APO | APO | 15.2 лет | 19 | 10 $ | 190 $ | - 49.03 % |
+
638.52 %
+
1 213.20 $
|
+
42.01%
+
79.83 $
|
|
| 94 | IDXX | IDXX | 20.1 лет | 28 | 10 $ | 280 $ | - 52.88 % |
+
834.07 %
+
2 335.40 $
|
+
41.49%
+
116.17 $
|
|
| 95 | MPC | MPC | 15.0 лет | 21 | 10 $ | 210 $ | - 74.87 % |
+
614.49 %
+
1 290.44 $
|
+
41.05%
+
86.21 $
|
|
| 96 | MSI | MSI | 20.1 лет | 26 | 10 $ | 260 $ | - 75.40 % |
+
821.25 %
+
2 135.25 $
|
+
40.85%
+
106.21 $
|
|
| 97 | CMI | CMI | 20.1 лет | 28 | 10 $ | 280 $ | - 71.74 % |
+
809.51 %
+
2 266.64 $
|
+
40.27%
+
112.75 $
|
|
| 98 | HUBB | HUBB | 20.1 лет | 22 | 10 $ | 220 $ | - 42.62 % |
+
806.20 %
+
1 773.64 $
|
+
40.10%
+
88.22 $
|
|
| 99 | GWW | GWW | 20.1 лет | 28 | 10 $ | 280 $ | - 38.94 % |
+
805.77 %
+
2 256.14 $
|
+
40.08%
+
112.22 $
|
|
| 100 | EXR | EXR | 20.1 лет | 20 | 10 $ | 200 $ | - 61.34 % |
+
788.60 %
+
1 577.21 $
|
+
39.23%
+
78.45 $
|
Идейная концепция (Акции США 1W)
Основа стратегии — Smart DCA на недельных графиках американских акций для безопасного долгосрочного накопления.
- Покупка на спаде: Системный вход в рынок только при фиксации недельной «зоны перепроданности».
- Без паники: Снижение цены используется исключительно для планомерного усреднения долларовой позиции.
Логика работы алгоритма
Система тестирует акции США по следующим строгим правилам:
- Сигналы: Вход по рассчитанным меткам времени (buy_signals_ts) на 1W графике.
- Управление капиталом: Строго фиксированный долларовый бюджет на каждую сделку.
- Усреднение: Автоматическая докупка и снижение средней цены при новых сигналах.
- Просадка: Непрерывный контроль максимальных исторических рисков (max_dd).
- Прибыльность: Расчет годовой доходности (Annual Yield) для справедливого сравнения бумаг.
Инвестирование сопряжено с риском потери капитала, прошлые результаты не гарантируют доходность в будущем.
Лучшие стратегии с положительным результатом
Криптовалюта
1D
Покупка на перепроданности по стохастику и удержание
Годовая прибыль
+567%
Фьючерсы
1D
Покупка на перепроданности по стохастику и удержание
Годовая прибыль
+9%
Акции РФ
1W
Покупка на перепроданности по стохастику и удержание
Годовая прибыль
+11%
Криптовалюта
1W
Покупка на перепроданности по стохастику и удержание
Годовая прибыль
+437%
Акции США
1W
Покупка на перепроданности по стохастику и удержание
Годовая прибыль
+33%
Акции РФ
1D
Покупка на перепроданности по стохастику и удержание
Годовая прибыль
+1%
Акции США
1D
Покупка на перепроданности по стохастику и удержание
Годовая прибыль
+13%
Фьючерсы
1W
Покупка на перепроданности по стохастику и удержание
Годовая прибыль
+6%
Вопросики
Инвестирование — это вложение денег с целью сохранения и приумножения капитала на долгий срок (от 1 года, чаще 3–10 лет). Инвестор покупает акции, облигации или ETF и держит их, получая доход от роста цены и дивидендов/купонов. Главный принцип — терпение и минимальное количество сделок.
Трейдинг — это спекулятивная торговля ценными бумагами с целью заработать на краткосрочных колебаниях цен. Трейдер открывает и закрывает сделки за несколько дней, часов или даже минут. Главное отличие от инвестора — трейдер не держит активы долго, его цель — поймать движение рынка.
Скальпинг — это самый агрессивный вид трейдинга. Скальпер может совершать одну, а может и десятки или сотни сделок в день, зарабатывая на микроскопических изменениях цены (доли процента). Каждая сделка длится от нескольких секунд до нескольких минут. Требует идеальной скорости реакции и низких комиссий.
Да, можете. Риск потери денег есть при любых инвестициях. При покупке акций или облигаций вы можете потерять только вложенную сумму (например, при падении цены или банкротстве эмитента). При торговле фьючерсами возможна потеря даже большей суммы, чем у вас на счете, из-за кредитного плеча. Самый безопасный вариант — облигации федерального займа (ОФЗ), но и они не дают 100% гарантии.
- Рынок случаен частично — эффективная гипотеза market efficiency подтверждена тысячами исследований. ИИ не предсказывает случайную составляющую.
- ИИ не знает будущие новости — нельзя предсказать решение ФРС, аварию на заводе или заявление Путина. Любой прогноз — это экстраполяция прошлого.
- Overfitting и ложные корреляции — нейросети легко находят паттерны там, где их нет (например, «если в Китае растёт продажа кофе, через 2 дня падает нефть» — это шум).
- Большие LLM галлюцинируют — могут придумать несуществующие цифры или даты, особенно по фьючерсам с редкой ликвидностью.
- Анализ отчётов компаний (10-K, 10-Q, РСБУ) — ИИ быстро находит ключевые показатели (долг, свободный денежный поток, рентабельность), сравнивает с прошлыми периодами.
- Поиск некоррелированных активов — например: «найди российские акции с отрицательной корреляцией к цене нефти за последние 2 года».
- Объяснение сложных инструментов — опционы, фьючерсы на погоду, вариационная маржа, contango/backwardation.
- Регрессионный анализ — оценить влияние макропоказателей (ключевая ставка, инфляция) на доходность облигаций.
- Сканирование новостей на тональность — но только постфактум, не в реальном времени без API новостных лент.
- Формирование диверсифицированного портфеля — на основе теории Марковица или risk parity (нужны входные данные по волатильности и корреляциям).