Системная стратегия торговли Фьючерсами (Таймфрейм 1W)
Алгоритм оценки недельных интервалов для работы с фьючерсными контрактами. Система ищет зоны глубокой перепроданности для применения логики Smart DCA. Инструмент структурирует процесс расчета позиций и автоматически фиксирует максимальные просадки, обеспечивая учет рисков при работе с деривативами.Результат бэктестинга стратегии по 8 активам:
Фьючерсы
Параметры
Параметры
Детальная статистика по каждому активу:
| Место | Тикер | Название | Срок тестирования |
Всего сделок |
Цена 1 сделки |
Вложено | Макс. просадка | Прибыль за все время |
Прибыль годовых |
График |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SI=F | Серебро (Silver) | 20.1 лет | 37 | 10 $ | 370 $ | - 136.63 % |
+
303.56 %
+
1 123.16 $
|
+
15.09%
+
55.84 $
|
|
| 🥈 | GC=F | Золото (Gold) | 20.1 лет | 37 | 10 $ | 370 $ | - 99.11 % |
+
266.37 %
+
985.55 $
|
+
13.24%
+
49.00 $
|
|
| 🥉 | LIT | Литий (Global X Lithium & Battery Tech ETF) | 15.8 лет | 33 | 10 $ | 330 $ | - 363.64 % |
+
208.17 %
+
686.96 $
|
+
13.19%
+
43.52 $
|
|
| 4 | PA=F | Палладий (Palladium) | 21.5 лет | 32 | 10 $ | 320 $ | - 97.55 % |
+
138.89 %
+
444.44 $
|
+
6.46%
+
20.66 $
|
|
| 5 | HG=F | Медь (Copper) | 20.1 лет | 35 | 10 $ | 350 $ | - 174.77 % |
+
101.75 %
+
356.12 $
|
+
5.06%
+
17.70 $
|
|
| 6 | BZ=F | Нефть Brent | 18.8 лет | 24 | 10 $ | 240 $ | - 263.37 % |
+
76.91 %
+
184.58 $
|
+
4.10%
+
9.84 $
|
|
| 7 | PL=F | Платина (Platinum) | 22.2 лет | 44 | 10 $ | 440 $ | - 395.49 % |
+
87.11 %
+
383.30 $
|
+
3.92%
+
17.26 $
|
|
| 8 | NG=F | Природный Газ | 20.1 лет | 43 | 10 $ | 430 $ | - 264.58 % |
-16.17 %
-69.54 $
|
-0.80%
-3.46 $
|
Идейная концепция (Фьючерсы 1W)
Стратегия применяет логику Smart DCA для безопасной работы с деривативами на широких недельных интервалах.
- Вход без эмоций: Системное открытие позиций только в зонах глубокой технической перепроданности.
- Стратегия накопления: Коррекции используются для планомерного усреднения стоимости контрактов.
Механика алгоритма
Исторический бэктест фьючерсов учитывает повышенные риски инструмента:
- Сигналы на вход: Сделки инициируются строго по недельным меткам (buy_signals_ts).
- Управление капиталом: Фиксированный лимит маржи на каждый вход.
- Усреднение контрактов: Системная докупка при поступлении новых сигналов на спаде.
- Риск-менеджмент: Жесткий учет пиковых отклонений капитала и расчет просадки (max_dd).
- Доходность: Анализ итоговой прибыли к суммарно вложенным средствам.
Инвестирование сопряжено с риском потери капитала, прошлые результаты не гарантируют доходность в будущем.
Инвестирование — это вложение денег с целью сохранения и приумножения капитала на долгий срок (от 1 года, чаще 3–10 лет). Инвестор покупает акции, облигации или ETF и держит их, получая доход от роста цены и дивидендов/купонов. Главный принцип — терпение и минимальное количество сделок.
Трейдинг — это спекулятивная торговля ценными бумагами с целью заработать на краткосрочных колебаниях цен. Трейдер открывает и закрывает сделки за несколько дней, часов или даже минут. Главное отличие от инвестора — трейдер не держит активы долго, его цель — поймать движение рынка.
Скальпинг — это самый агрессивный вид трейдинга. Скальпер может совершать одну, а может и десятки или сотни сделок в день, зарабатывая на микроскопических изменениях цены (доли процента). Каждая сделка длится от нескольких секунд до нескольких минут. Требует идеальной скорости реакции и низких комиссий.
Да, можете. Риск потери денег есть при любых инвестициях. При покупке акций или облигаций вы можете потерять только вложенную сумму (например, при падении цены или банкротстве эмитента). При торговле фьючерсами возможна потеря даже большей суммы, чем у вас на счете, из-за кредитного плеча. Самый безопасный вариант — облигации федерального займа (ОФЗ), но и они не дают 100% гарантии.
- Рынок случаен частично — эффективная гипотеза market efficiency подтверждена тысячами исследований. ИИ не предсказывает случайную составляющую.
- ИИ не знает будущие новости — нельзя предсказать решение ФРС, аварию на заводе или заявление Путина. Любой прогноз — это экстраполяция прошлого.
- Overfitting и ложные корреляции — нейросети легко находят паттерны там, где их нет (например, «если в Китае растёт продажа кофе, через 2 дня падает нефть» — это шум).
- Большие LLM галлюцинируют — могут придумать несуществующие цифры или даты, особенно по фьючерсам с редкой ликвидностью.
- Анализ отчётов компаний (10-K, 10-Q, РСБУ) — ИИ быстро находит ключевые показатели (долг, свободный денежный поток, рентабельность), сравнивает с прошлыми периодами.
- Поиск некоррелированных активов — например: «найди российские акции с отрицательной корреляцией к цене нефти за последние 2 года».
- Объяснение сложных инструментов — опционы, фьючерсы на погоду, вариационная маржа, contango/backwardation.
- Регрессионный анализ — оценить влияние макропоказателей (ключевая ставка, инфляция) на доходность облигаций.
- Сканирование новостей на тональность — но только постфактум, не в реальном времени без API новостных лент.
- Формирование диверсифицированного портфеля — на основе теории Марковица или risk parity (нужны входные данные по волатильности и корреляциям).