Стратегия накопления и усреднения на Фьючерсах (Таймфрейм 1D)
Система автоматического расчета параметров для ежедневных графиков фьючерсов. Алгоритм отслеживает динамичные спады цены для последовательного усреднения позиций. Инструмент ведет учет исторических просадок и распределяет бюджет, автоматизируя математические вычисления для высоковолатильных контрактов.Результат бэктестинга стратегии по 8 активам:
Фьючерсы
Параметры
Параметры
Детальная статистика по каждому активу:
| Место | Тикер | Название | Срок тестирования |
Всего сделок |
Цена 1 сделки |
Вложено | Макс. просадка | Прибыль за все время |
Прибыль годовых |
График |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | SI=F | Серебро (Silver) | 6.0 лет | 50 | 10 $ | 500 $ | - 245.45 % |
+
189.67 %
+
948.35 $
|
+
31.84%
+
159.18 $
|
|
| 🥈 | GC=F | Золото (Gold) | 6.0 лет | 45 | 10 $ | 450 $ | - 138.15 % |
+
129.66 %
+
583.48 $
|
+
21.76%
+
97.94 $
|
|
| 🥉 | PL=F | Платина (Platinum) | 6.0 лет | 55 | 10 $ | 550 $ | - 171.98 % |
+
103.06 %
+
566.84 $
|
+
17.30%
+
95.15 $
|
|
| 4 | LIT | Литий (Global X Lithium & Battery Tech ETF) | 6.0 лет | 45 | 10 $ | 450 $ | - 339.51 % |
+
65.54 %
+
294.94 $
|
+
10.99%
+
49.44 $
|
|
| 5 | HG=F | Медь (Copper) | 5.9 лет | 38 | 10 $ | 380 $ | - 171.30 % |
+
46.55 %
+
176.88 $
|
+
7.82%
+
29.73 $
|
|
| 6 | BZ=F | Нефть Brent | 5.9 лет | 46 | 10 $ | 460 $ | - 207.99 % |
+
43.87 %
+
201.82 $
|
+
7.37%
+
33.92 $
|
|
| 7 | PA=F | Палладий (Palladium) | 6.0 лет | 65 | 10 $ | 650 $ | - 462.39 % |
+
8.70 %
+
56.57 $
|
+
1.46%
+
9.49 $
|
|
| 8 | NG=F | Природный Газ | 5.9 лет | 55 | 10 $ | 550 $ | - 135.50 % |
-5.38 %
-29.61 $
|
-0.90%
-4.98 $
|
Принципиальная идеология (Фьючерсы 1D)
Динамичный алгоритм на базе Smart DCA для автоматической отработки дневных просадок фьючерсов.
- Buy the Dip: Точечный поиск локального «дна» без попыток угадать движение рынка.
- Работа с просадками: Снижение стоимости контракта активирует алгоритм усреднения цены.
Логика работы системы
Ежедневный анализ фьючерсных рынков проводится по математическим правилам:
- Сигналы: Сопоставление графика с метками перепроданности (buy_signals_ts).
- Капитал: Выделение строгих долей бюджета на каждую новую сделку.
- Усреднение: Непрерывный перерасчет цены (buy_price = total_cost / position).
- Просадка (Drawdown): Автоматическое вычисление максимального исторического риска (max_dd).
- Оценка прибыли: Подсчет открытой прибыли (open_profit) и годовой доходности.
Инвестирование сопряжено с риском потери капитала, прошлые результаты не гарантируют доходность в будущем.
Инвестирование — это вложение денег с целью сохранения и приумножения капитала на долгий срок (от 1 года, чаще 3–10 лет). Инвестор покупает акции, облигации или ETF и держит их, получая доход от роста цены и дивидендов/купонов. Главный принцип — терпение и минимальное количество сделок.
Трейдинг — это спекулятивная торговля ценными бумагами с целью заработать на краткосрочных колебаниях цен. Трейдер открывает и закрывает сделки за несколько дней, часов или даже минут. Главное отличие от инвестора — трейдер не держит активы долго, его цель — поймать движение рынка.
Скальпинг — это самый агрессивный вид трейдинга. Скальпер может совершать одну, а может и десятки или сотни сделок в день, зарабатывая на микроскопических изменениях цены (доли процента). Каждая сделка длится от нескольких секунд до нескольких минут. Требует идеальной скорости реакции и низких комиссий.
Да, можете. Риск потери денег есть при любых инвестициях. При покупке акций или облигаций вы можете потерять только вложенную сумму (например, при падении цены или банкротстве эмитента). При торговле фьючерсами возможна потеря даже большей суммы, чем у вас на счете, из-за кредитного плеча. Самый безопасный вариант — облигации федерального займа (ОФЗ), но и они не дают 100% гарантии.
- Рынок случаен частично — эффективная гипотеза market efficiency подтверждена тысячами исследований. ИИ не предсказывает случайную составляющую.
- ИИ не знает будущие новости — нельзя предсказать решение ФРС, аварию на заводе или заявление Путина. Любой прогноз — это экстраполяция прошлого.
- Overfitting и ложные корреляции — нейросети легко находят паттерны там, где их нет (например, «если в Китае растёт продажа кофе, через 2 дня падает нефть» — это шум).
- Большие LLM галлюцинируют — могут придумать несуществующие цифры или даты, особенно по фьючерсам с редкой ликвидностью.
- Анализ отчётов компаний (10-K, 10-Q, РСБУ) — ИИ быстро находит ключевые показатели (долг, свободный денежный поток, рентабельность), сравнивает с прошлыми периодами.
- Поиск некоррелированных активов — например: «найди российские акции с отрицательной корреляцией к цене нефти за последние 2 года».
- Объяснение сложных инструментов — опционы, фьючерсы на погоду, вариационная маржа, contango/backwardation.
- Регрессионный анализ — оценить влияние макропоказателей (ключевая ставка, инфляция) на доходность облигаций.
- Сканирование новостей на тональность — но только постфактум, не в реальном времени без API новостных лент.
- Формирование диверсифицированного портфеля — на основе теории Марковица или risk parity (нужны входные данные по волатильности и корреляциям).