Алгоритмическая стратегия накопления Акций США (Таймфрейм 1D)
Алгоритм анализа дневных графиков фондового рынка США для выявления краткосрочных ценовых спадов. Система математически определяет уровни перепроданности для входа в позицию. Строгий учет исторических просадок автоматизирует процесс работы с американскими акциями при ежедневных колебаниях рынка.Результат бэктестинга стратегии по 516 активам:
Акции США
Прибыль весь период (%):
+ 78.36 %
+188 962.61 $
Прибыль в год (%):
+ 13.13 %
+31 661.68 $
Средняя просадка (%):
- 197.65 %
Параметры
Бюджет тестирования:
241 140 $
за 5.97 лет
Бюджет в месяц:
3 407 $ / мес.
Стоимость 1 сделки:
10 $
Сделок в месяц:
340.66
Параметры
Таймфрейм:
1D
Срок тестирования:
5.97 лет
Активов протестировано:
516
Сделок по всем активам:
24 114
Детальная статистика по каждому активу:
| Место | Тикер | Название | Срок тестирования |
Всего сделок |
Цена 1 сделки |
Вложено | Макс. просадка | Прибыль за все время |
Прибыль годовых |
График |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | TMUS | TMUS | 6.0 лет | 49 | 10 $ | 490 $ | - 155.62 % |
+
35.37 %
+
173.32 $
|
+
5.93%
+
29.05 $
|
|
| 302 | MRK | MRK | 6.0 лет | 49 | 10 $ | 490 $ | - 115.05 % |
+
35.36 %
+
173.27 $
|
+
5.93%
+
29.04 $
|
|
| 303 | NDSN | NDSN | 6.0 лет | 39 | 10 $ | 390 $ | - 175.68 % |
+
34.58 %
+
134.86 $
|
+
5.80%
+
22.60 $
|
|
| 304 | IR | IR | 6.0 лет | 46 | 10 $ | 460 $ | - 127.86 % |
+
34.62 %
+
159.27 $
|
+
5.80%
+
26.70 $
|
|
| 305 | EIX | EIX | 6.0 лет | 49 | 10 $ | 490 $ | - 117.42 % |
+
34.51 %
+
169.12 $
|
+
5.79%
+
28.35 $
|
|
| 306 | VRSN | VRSN | 6.0 лет | 51 | 10 $ | 510 $ | - 211.61 % |
+
34.28 %
+
174.82 $
|
+
5.75%
+
29.30 $
|
|
| 307 | CMS | CMS | 6.0 лет | 45 | 10 $ | 450 $ | - 147.66 % |
+
33.57 %
+
151.05 $
|
+
5.63%
+
25.32 $
|
|
| 308 | PLD | PLD | 6.0 лет | 49 | 10 $ | 490 $ | - 184.26 % |
+
33.39 %
+
163.63 $
|
+
5.60%
+
27.43 $
|
|
| 309 | LMT | LMT | 6.0 лет | 43 | 10 $ | 430 $ | - 94.16 % |
+
33.38 %
+
143.55 $
|
+
5.60%
+
24.06 $
|
|
| 310 | MSFT | MSFT | 6.0 лет | 43 | 10 $ | 430 $ | - 152.34 % |
+
32.75 %
+
140.83 $
|
+
5.49%
+
23.61 $
|
|
| 311 | YUM | YUM | 6.0 лет | 56 | 10 $ | 560 $ | - 79.86 % |
+
32.38 %
+
181.33 $
|
+
5.43%
+
30.40 $
|
|
| 312 | UNP | UNP | 6.0 лет | 54 | 10 $ | 540 $ | - 123.51 % |
+
31.70 %
+
171.17 $
|
+
5.31%
+
28.69 $
|
|
| 313 | MA | MA | 6.0 лет | 45 | 10 $ | 450 $ | - 150.67 % |
+
31.66 %
+
142.47 $
|
+
5.31%
+
23.88 $
|
|
| 314 | VZ | VZ | 6.0 лет | 56 | 10 $ | 560 $ | - 586.96 % |
+
31.64 %
+
177.16 $
|
+
5.30%
+
29.70 $
|
|
| 315 | NWSA | NWSA | 6.0 лет | 48 | 10 $ | 480 $ | - 150.20 % |
+
29.08 %
+
139.61 $
|
+
4.88%
+
23.40 $
|
|
| 316 | MAS | MAS | 6.0 лет | 55 | 10 $ | 550 $ | - 182.78 % |
+
28.98 %
+
159.37 $
|
+
4.86%
+
26.71 $
|
|
| 317 | INCY | INCY | 6.0 лет | 52 | 10 $ | 520 $ | - 448.50 % |
+
28.83 %
+
149.91 $
|
+
4.83%
+
25.13 $
|
|
| 318 | FRT | FRT | 6.0 лет | 51 | 10 $ | 510 $ | - 110.00 % |
+
28.72 %
+
146.47 $
|
+
4.81%
+
24.55 $
|
|
| 319 | DDOG | DDOG | 6.0 лет | 48 | 10 $ | 480 $ | - 197.95 % |
+
28.67 %
+
137.60 $
|
+
4.81%
+
23.06 $
|
|
| 320 | CVS | CVS | 6.0 лет | 46 | 10 $ | 460 $ | - 270.49 % |
+
28.19 %
+
129.67 $
|
+
4.73%
+
21.74 $
|
|
| 321 | EG | EG | 6.0 лет | 50 | 10 $ | 500 $ | - 75.44 % |
+
27.67 %
+
138.33 $
|
+
4.64%
+
23.19 $
|
|
| 322 | O | O | 6.0 лет | 40 | 10 $ | 400 $ | - 159.35 % |
+
26.88 %
+
107.54 $
|
+
4.51%
+
18.03 $
|
|
| 323 | ADM | ADM | 6.0 лет | 44 | 10 $ | 440 $ | - 274.77 % |
+
26.81 %
+
117.94 $
|
+
4.49%
+
19.77 $
|
|
| 324 | LH | LH | 6.0 лет | 44 | 10 $ | 440 $ | - 117.60 % |
+
26.01 %
+
114.45 $
|
+
4.36%
+
19.18 $
|
|
| 325 | LVS | LVS | 6.0 лет | 59 | 10 $ | 590 $ | - 269.00 % |
+
25.15 %
+
148.39 $
|
+
4.22%
+
24.87 $
|
|
| 326 | CI | CI | 6.0 лет | 43 | 10 $ | 430 $ | - 85.16 % |
+
24.62 %
+
105.88 $
|
+
4.13%
+
17.75 $
|
|
| 327 | J | J | 6.0 лет | 50 | 10 $ | 500 $ | - 111.88 % |
+
24.36 %
+
121.80 $
|
+
4.08%
+
20.42 $
|
|
| 328 | ITW | ITW | 6.0 лет | 46 | 10 $ | 460 $ | - 133.70 % |
+
24.18 %
+
111.21 $
|
+
4.05%
+
18.64 $
|
|
| 329 | WYNN | WYNN | 6.0 лет | 56 | 10 $ | 560 $ | - 237.40 % |
+
23.89 %
+
133.80 $
|
+
4.01%
+
22.43 $
|
|
| 330 | MSCI | MSCI | 6.0 лет | 57 | 10 $ | 570 $ | - 127.75 % |
+
23.32 %
+
132.93 $
|
+
3.91%
+
22.28 $
|
|
| 331 | APD | APD | 6.0 лет | 54 | 10 $ | 540 $ | - 150.91 % |
+
22.76 %
+
122.89 $
|
+
3.81%
+
20.60 $
|
|
| 332 | PCG | PCG | 6.0 лет | 46 | 10 $ | 460 $ | - 144.49 % |
+
22.35 %
+
102.79 $
|
+
3.75%
+
17.23 $
|
|
| 333 | UHS | UHS | 6.0 лет | 42 | 10 $ | 420 $ | - 185.62 % |
+
22.37 %
+
93.96 $
|
+
3.75%
+
15.75 $
|
|
| 334 | F | F | 6.0 лет | 52 | 10 $ | 520 $ | - 143.77 % |
+
22.12 %
+
115.01 $
|
+
3.71%
+
19.28 $
|
|
| 335 | BMY | BMY | 6.0 лет | 46 | 10 $ | 460 $ | - 238.24 % |
+
22.12 %
+
101.76 $
|
+
3.71%
+
17.06 $
|
|
| 336 | BA | BA | 6.0 лет | 58 | 10 $ | 580 $ | - 297.21 % |
+
21.98 %
+
127.47 $
|
+
3.68%
+
21.37 $
|
|
| 337 | SBUX | SBUX | 6.0 лет | 50 | 10 $ | 500 $ | - 221.21 % |
+
21.88 %
+
109.42 $
|
+
3.67%
+
18.34 $
|
|
| 338 | PSA | PSA | 6.0 лет | 50 | 10 $ | 500 $ | - 110.79 % |
+
21.58 %
+
107.90 $
|
+
3.62%
+
18.09 $
|
|
| 339 | SYK | SYK | 6.0 лет | 54 | 10 $ | 540 $ | - 152.98 % |
+
21.61 %
+
116.69 $
|
+
3.62%
+
19.56 $
|
|
| 340 | MCD | MCD | 6.0 лет | 45 | 10 $ | 450 $ | - 72.33 % |
+
21.29 %
+
95.83 $
|
+
3.57%
+
16.06 $
|
|
| 341 | LOW | LOW | 6.0 лет | 47 | 10 $ | 470 $ | - 107.45 % |
+
21.22 %
+
99.72 $
|
+
3.56%
+
16.72 $
|
|
| 342 | HON | HON | 6.0 лет | 46 | 10 $ | 460 $ | - 139.68 % |
+
20.92 %
+
96.21 $
|
+
3.51%
+
16.13 $
|
|
| 343 | SHW | SHW | 6.0 лет | 44 | 10 $ | 440 $ | - 155.59 % |
+
20.40 %
+
89.77 $
|
+
3.42%
+
15.05 $
|
|
| 344 | FTV | FTV | 6.0 лет | 46 | 10 $ | 460 $ | - 199.50 % |
+
20.30 %
+
93.38 $
|
+
3.40%
+
15.65 $
|
|
| 345 | D | D | 6.0 лет | 47 | 10 $ | 470 $ | - 326.34 % |
+
20.14 %
+
94.67 $
|
+
3.38%
+
15.87 $
|
|
| 346 | VICI | VICI | 6.0 лет | 54 | 10 $ | 540 $ | - 74.16 % |
+
19.68 %
+
106.25 $
|
+
3.30%
+
17.81 $
|
|
| 347 | ALLE | ALLE | 6.0 лет | 55 | 10 $ | 550 $ | - 178.64 % |
+
19.64 %
+
108.01 $
|
+
3.29%
+
18.10 $
|
|
| 348 | PDD | PDD | 6.0 лет | 57 | 10 $ | 570 $ | - 302.56 % |
+
19.49 %
+
111.09 $
|
+
3.27%
+
18.62 $
|
|
| 349 | PRU | PRU | 6.0 лет | 44 | 10 $ | 440 $ | - 118.62 % |
+
18.67 %
+
82.16 $
|
+
3.13%
+
13.77 $
|
|
| 350 | ESS | ESS | 6.0 лет | 47 | 10 $ | 470 $ | - 145.00 % |
+
18.13 %
+
85.19 $
|
+
3.04%
+
14.28 $
|
Принципиальная концепция (Акции США 1D)
Стратегия использует алгоритм Smart DCA для откупа локальных дневных просадок на фондовом рынке США.
- Покупка на страхе: Алгоритм ждет точечного попадания цены в дневную «зону перепроданности».
- Отсутствие паники: Любое внутридневное падение — это возможность алгоритмически усреднить цену входа.
Алгоритмическая механика
Бэктест дневных котировок Уолл-стрит опирается на строгие метрики:
- Сигналы на вход: Сделка открывается при совпадении времени графика с сигналом (buy_signals_ts).
- Капитал: Жесткий контроль объема позиции (deal size) в долларах.
- Усреднение: Перерасчет цены (buy_price = total_cost / position) при ежедневных спадах.
- Расчет просадки: Оценка пикового капитала для выявления реальных рисков (max_dd).
- Оценка прибыли: Анализ open_profit и годовой доходности активов.
Инвестирование сопряжено с риском потери капитала, прошлые результаты не гарантируют доходность в будущем.
Инвестирование — это вложение денег с целью сохранения и приумножения капитала на долгий срок (от 1 года, чаще 3–10 лет). Инвестор покупает акции, облигации или ETF и держит их, получая доход от роста цены и дивидендов/купонов. Главный принцип — терпение и минимальное количество сделок.
Трейдинг — это спекулятивная торговля ценными бумагами с целью заработать на краткосрочных колебаниях цен. Трейдер открывает и закрывает сделки за несколько дней, часов или даже минут. Главное отличие от инвестора — трейдер не держит активы долго, его цель — поймать движение рынка.
Скальпинг — это самый агрессивный вид трейдинга. Скальпер может совершать одну, а может и десятки или сотни сделок в день, зарабатывая на микроскопических изменениях цены (доли процента). Каждая сделка длится от нескольких секунд до нескольких минут. Требует идеальной скорости реакции и низких комиссий.
Да, можете. Риск потери денег есть при любых инвестициях. При покупке акций или облигаций вы можете потерять только вложенную сумму (например, при падении цены или банкротстве эмитента). При торговле фьючерсами возможна потеря даже большей суммы, чем у вас на счете, из-за кредитного плеча. Самый безопасный вариант — облигации федерального займа (ОФЗ), но и они не дают 100% гарантии.
- Рынок случаен частично — эффективная гипотеза market efficiency подтверждена тысячами исследований. ИИ не предсказывает случайную составляющую.
- ИИ не знает будущие новости — нельзя предсказать решение ФРС, аварию на заводе или заявление Путина. Любой прогноз — это экстраполяция прошлого.
- Overfitting и ложные корреляции — нейросети легко находят паттерны там, где их нет (например, «если в Китае растёт продажа кофе, через 2 дня падает нефть» — это шум).
- Большие LLM галлюцинируют — могут придумать несуществующие цифры или даты, особенно по фьючерсам с редкой ликвидностью.
- Анализ отчётов компаний (10-K, 10-Q, РСБУ) — ИИ быстро находит ключевые показатели (долг, свободный денежный поток, рентабельность), сравнивает с прошлыми периодами.
- Поиск некоррелированных активов — например: «найди российские акции с отрицательной корреляцией к цене нефти за последние 2 года».
- Объяснение сложных инструментов — опционы, фьючерсы на погоду, вариационная маржа, contango/backwardation.
- Регрессионный анализ — оценить влияние макропоказателей (ключевая ставка, инфляция) на доходность облигаций.
- Сканирование новостей на тональность — но только постфактум, не в реальном времени без API новостных лент.
- Формирование диверсифицированного портфеля — на основе теории Марковица или risk parity (нужны входные данные по волатильности и корреляциям).