Дневная стратегия Smart DCA для рынка Акций РФ (Таймфрейм 1D)
Математическая модель для работы с дневными графиками акций РФ. Стратегия отслеживает дневные просадки и автоматически рассчитывает уровни для распределения бюджета. Использование алгоритмов усреднения позволяет системе точно контролировать капитал и вести строгий учет уровня исторического риска.Результат бэктестинга стратегии по 260 активам:
Акции РФ
Прибыль весь период (%):
+ 14.6 %
+1 744 586.62 ₽
Прибыль в год (%):
+ 1.21 %
+144 558.70 ₽
Средняя просадка (%):
- 55.69 %
Параметры
Бюджет тестирования:
11 947 000 ₽
за 12.06 лет
Бюджет в месяц:
194 922 ₽ / мес.
Стоимость 1 сделки:
1 000 ₽
Сделок в месяц:
194.92
Параметры
Таймфрейм:
1D
Срок тестирования:
12.06 лет
Активов протестировано:
260
Сделок по всем активам:
11 947
Детальная статистика по каждому активу:
| Место | Тикер | Название | Срок тестирования |
Всего сделок |
Цена 1 сделки |
Вложено | Макс. просадка | Прибыль за все время |
Прибыль годовых |
График |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | AMEZ | АшинскийМЗ | 6.0 лет | 40 | 1 000 ₽ | 40 000 ₽ | - 68.97 % |
+
589.81 %
+
235 922.19 ₽
|
+
98.32%
+
39 329.34 ₽
|
|
| 🥈 | STSBP | СтаврЭнСбп | 5.7 лет | 29 | 1 000 ₽ | 29 000 ₽ | - 44.62 % |
+
466.68 %
+
135 338.21 ₽
|
+
81.29%
+
23 572.86 ₽
|
|
| 🥉 | STSB | СтаврЭнСб | 5.7 лет | 38 | 1 000 ₽ | 38 000 ₽ | - 68.23 % |
+
354.13 %
+
134 569.96 ₽
|
+
61.68%
+
23 439.05 ₽
|
|
| 4 | MRKV | РсетВол ао | 5.6 лет | 50 | 1 000 ₽ | 50 000 ₽ | - 54.04 % |
+
317.59 %
+
158 796.22 ₽
|
+
56.23%
+
28 114.55 ₽
|
|
| 5 | KBSB | ТНСэКубань | 5.8 лет | 49 | 1 000 ₽ | 49 000 ₽ | - 67.58 % |
+
258.15 %
+
126 491.20 ₽
|
+
44.69%
+
21 896.17 ₽
|
|
| 6 | VGSBP | ВолгЭнСб-п | 5.8 лет | 59 | 1 000 ₽ | 59 000 ₽ | - 56.46 % |
+
244.69 %
+
144 365.55 ₽
|
+
41.96%
+
24 755.64 ₽
|
|
| 7 | SARE | СаратЭн-ао | 5.8 лет | 47 | 1 000 ₽ | 47 000 ₽ | - 74.23 % |
+
234.39 %
+
110 161.57 ₽
|
+
40.67%
+
19 114.73 ₽
|
|
| 8 | LPSB | ЛЭСК ао | 5.8 лет | 56 | 1 000 ₽ | 56 000 ₽ | - 65.09 % |
+
182.14 %
+
101 998.48 ₽
|
+
31.65%
+
17 723.57 ₽
|
|
| 9 | RTSB | ТНСэнРст | 5.8 лет | 59 | 1 000 ₽ | 59 000 ₽ | - 77.11 % |
+
170.36 %
+
100 511.16 ₽
|
+
29.60%
+
17 465.13 ₽
|
|
| 10 | PMSB | ПермьЭнСб | 5.7 лет | 45 | 1 000 ₽ | 45 000 ₽ | - 42.15 % |
+
157.89 %
+
71 048.57 ₽
|
+
27.76%
+
12 494.22 ₽
|
|
| 11 | PMSBP | ПермьЭнС-п | 5.7 лет | 38 | 1 000 ₽ | 38 000 ₽ | - 48.69 % |
+
153.03 %
+
58 150.35 ₽
|
+
26.91%
+
10 226.01 ₽
|
|
| 12 | MRKZ | РСетиСЗ ао | 5.6 лет | 50 | 1 000 ₽ | 50 000 ₽ | - 64.29 % |
+
151.56 %
+
75 779.60 ₽
|
+
26.83%
+
13 416.63 ₽
|
|
| 13 | BSPB | БСП ао | 5.6 лет | 41 | 1 000 ₽ | 41 000 ₽ | - 44.93 % |
+
139.72 %
+
57 286.16 ₽
|
+
24.94%
+
10 226.67 ₽
|
|
| 14 | MRKU | Россети Ур | 5.6 лет | 39 | 1 000 ₽ | 39 000 ₽ | - 60.43 % |
+
139.80 %
+
54 523.89 ₽
|
+
24.84%
+
9 686.21 ₽
|
|
| 15 | MRKP | РСетиЦП ао | 5.6 лет | 42 | 1 000 ₽ | 42 000 ₽ | - 49.39 % |
+
135.07 %
+
56 727.45 ₽
|
+
23.91%
+
10 043.48 ₽
|
|
| 16 | SAREP | СаратЭн-ап | 5.8 лет | 51 | 1 000 ₽ | 51 000 ₽ | - 70.18 % |
+
127.95 %
+
65 252.38 ₽
|
+
22.07%
+
11 258.12 ₽
|
|
| 17 | LSNGP | РСетиЛЭ-п | 5.7 лет | 35 | 1 000 ₽ | 35 000 ₽ | - 42.50 % |
+
122.99 %
+
43 046.43 ₽
|
+
21.71%
+
7 599.18 ₽
|
|
| 18 | TNSE | ТНСэнрг ао | 5.7 лет | 50 | 1 000 ₽ | 50 000 ₽ | - 72.87 % |
+
120.08 %
+
60 037.71 ₽
|
+
20.89%
+
10 447.25 ₽
|
|
| 19 | LENT | Лента ао | 4.5 лет | 39 | 1 000 ₽ | 39 000 ₽ | - 33.30 % |
+
87.66 %
+
34 185.50 ₽
|
+
19.49%
+
7 599.67 ₽
|
|
| 20 | VGSB | ВолгЭнСб | 5.9 лет | 55 | 1 000 ₽ | 55 000 ₽ | - 65.82 % |
+
113.22 %
+
62 269.98 ₽
|
+
19.33%
+
10 633.06 ₽
|
|
| 21 | YRSB | ТНСэнЯр | 6.0 лет | 65 | 1 000 ₽ | 65 000 ₽ | - 68.89 % |
+
110.78 %
+
72 004.66 ₽
|
+
18.39%
+
11 954.41 ₽
|
|
| 22 | DOMRF | ДОМ.РФ | 0.6 лет | 1 | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | - 4.11 % |
+
10.24 %
+
102.45 ₽
|
+
18.16%
+
181.64 ₽
|
|
| 23 | ASSB | АстрЭнСб | 5.7 лет | 49 | 1 000 ₽ | 49 000 ₽ | - 75.06 % |
+
102.38 %
+
50 164.57 ₽
|
+
17.83%
+
8 737.53 ₽
|
|
| 24 | KRSB | Красэсб ао | 5.7 лет | 32 | 1 000 ₽ | 32 000 ₽ | - 54.44 % |
+
98.77 %
+
31 607.32 ₽
|
+
17.20%
+
5 505.28 ₽
|
|
| 25 | MISBP | ТНСэМаЭл-п | 5.8 лет | 52 | 1 000 ₽ | 52 000 ₽ | - 72.55 % |
+
98.35 %
+
51 143.91 ₽
|
+
17.03%
+
8 857.43 ₽
|
|
| 26 | TASB | ТамбЭнСб | 5.8 лет | 46 | 1 000 ₽ | 46 000 ₽ | - 67.67 % |
+
88.15 %
+
40 550.87 ₽
|
+
15.25%
+
7 012.88 ₽
|
|
| 27 | KRSBP | Красэсб ап | 5.7 лет | 41 | 1 000 ₽ | 41 000 ₽ | - 52.46 % |
+
86.67 %
+
35 536.12 ₽
|
+
15.10%
+
6 189.59 ₽
|
|
| 28 | MDMG | MDMG-ао | 5.6 лет | 38 | 1 000 ₽ | 38 000 ₽ | - 56.85 % |
+
82.24 %
+
31 252.94 ₽
|
+
14.70%
+
5 587.44 ₽
|
|
| 29 | CHKZ | ЧКПЗ ао | 5.9 лет | 63 | 1 000 ₽ | 63 000 ₽ | - 51.55 % |
+
85.82 %
+
54 064.49 ₽
|
+
14.56%
+
9 171.88 ₽
|
|
| 30 | VRSBP | ТНСэнВор-п | 5.8 лет | 51 | 1 000 ₽ | 51 000 ₽ | - 69.45 % |
+
82.78 %
+
42 220.09 ₽
|
+
14.29%
+
7 287.75 ₽
|
|
| 31 | APRI | АПРИ | 1.9 лет | 19 | 1 000 ₽ | 19 000 ₽ | - 24.22 % |
+
25.88 %
+
4 916.68 ₽
|
+
13.82%
+
2 625.47 ₽
|
|
| 32 | RZSB | РязЭнСб | 5.7 лет | 34 | 1 000 ₽ | 34 000 ₽ | - 43.26 % |
+
77.35 %
+
26 299.10 ₽
|
+
13.47%
+
4 580.71 ₽
|
|
| 33 | TORSP | РСТомск ап | 5.9 лет | 47 | 1 000 ₽ | 47 000 ₽ | - 53.31 % |
+
77.83 %
+
36 579.27 ₽
|
+
13.30%
+
6 252.03 ₽
|
|
| 34 | CHGZ | РН-ЗапСиб | 5.8 лет | 59 | 1 000 ₽ | 59 000 ₽ | - 72.48 % |
+
77.20 %
+
45 545.18 ₽
|
+
13.22%
+
7 799.05 ₽
|
|
| 35 | VRSB | ТНСэнВорон | 5.7 лет | 52 | 1 000 ₽ | 52 000 ₽ | - 66.41 % |
+
68.48 %
+
35 611.90 ₽
|
+
12.04%
+
6 262.52 ₽
|
|
| 36 | VJGZ | Варьеган | 5.8 лет | 53 | 1 000 ₽ | 53 000 ₽ | - 47.17 % |
+
69.32 %
+
36 741.30 ₽
|
+
12.03%
+
6 378.21 ₽
|
|
| 37 | MRKC | РоссЦентр | 5.6 лет | 31 | 1 000 ₽ | 31 000 ₽ | - 53.54 % |
+
65.48 %
+
20 299.68 ₽
|
+
11.59%
+
3 594.02 ₽
|
|
| 38 | OMZZP | ОМЗ-ап | 5.9 лет | 65 | 1 000 ₽ | 65 000 ₽ | - 67.91 % |
+
66.48 %
+
43 211.58 ₽
|
+
11.28%
+
7 330.71 ₽
|
|
| 39 | MGNZ | СМЗ-ао | 6.9 лет | 56 | 1 000 ₽ | 56 000 ₽ | - 53.34 % |
+
76.93 %
+
43 083.37 ₽
|
+
11.20%
+
6 271.90 ₽
|
|
| 40 | IGST | Ижсталь2ао | 5.8 лет | 61 | 1 000 ₽ | 61 000 ₽ | - 75.35 % |
+
61.87 %
+
37 743.73 ₽
|
+
10.75%
+
6 558.47 ₽
|
|
| 41 | CNRU | iЦиан | 1.2 лет | 10 | 1 000 ₽ | 10 000 ₽ | - 21.94 % |
+
12.55 %
+
1 255.30 ₽
|
+
10.49%
+
1 049.20 ₽
|
|
| 42 | MRSB | МордЭнСб | 5.7 лет | 48 | 1 000 ₽ | 48 000 ₽ | - 51.64 % |
+
59.76 %
+
28 684.62 ₽
|
+
10.40%
+
4 993.83 ₽
|
|
| 43 | MSRS | РСетиМР ао | 5.6 лет | 46 | 1 000 ₽ | 46 000 ₽ | - 49.26 % |
+
56.34 %
+
25 915.86 ₽
|
+
10.01%
+
4 606.21 ₽
|
|
| 44 | PLZL | Полюс | 5.6 лет | 46 | 1 000 ₽ | 46 000 ₽ | - 62.02 % |
+
55.73 %
+
25 637.98 ₽
|
+
9.94%
+
4 574.63 ₽
|
|
| 45 | MISB | ТНСэнМарЭл | 5.8 лет | 45 | 1 000 ₽ | 45 000 ₽ | - 73.72 % |
+
57.03 %
+
25 665.42 ₽
|
+
9.88%
+
4 444.90 ₽
|
|
| 46 | SAGO | СамарЭн-ао | 5.8 лет | 46 | 1 000 ₽ | 46 000 ₽ | - 51.22 % |
+
55.64 %
+
25 593.23 ₽
|
+
9.67%
+
4 449.28 ₽
|
|
| 47 | BSPBP | БСП ап | 5.2 лет | 50 | 1 000 ₽ | 50 000 ₽ | - 51.41 % |
+
49.54 %
+
24 768.50 ₽
|
+
9.61%
+
4 806.96 ₽
|
|
| 48 | NAUK | iНПОНаука | 5.8 лет | 58 | 1 000 ₽ | 58 000 ₽ | - 59.35 % |
+
54.65 %
+
31 697.44 ₽
|
+
9.50%
+
5 507.85 ₽
|
|
| 49 | OZON | Озон | 5.6 лет | 48 | 1 000 ₽ | 48 000 ₽ | - 70.11 % |
+
52.73 %
+
25 312.58 ₽
|
+
9.50%
+
4 558.89 ₽
|
|
| 50 | TORS | РСТомск ао | 6.0 лет | 52 | 1 000 ₽ | 52 000 ₽ | - 61.71 % |
+
55.82 %
+
29 028.22 ₽
|
+
9.33%
+
4 850.21 ₽
|
Концепция алгоритма (Акции РФ 1D)
Основа системы — Smart DCA, адаптированная под выкуп дневных откатов на российском фондовом рынке.
- Покупка на дне: Алгоритм точечно реагирует на попадание актива РФ в зону перепроданности.
- Защита от паники: Локальные снижения цены конвертируются в математическое усреднение позиции.
Алгоритмическая логика
Каждый актив Мосбиржи проходит дневной бэктест по алгоритму:
- Сигналы: Сканирование истории на предмет дневных зон перепроданности (buy_signals_ts).
- Управление капиталом: Дисциплинированное распределение рублевого бюджета.
- Усреднение: Автоматический перерасчет цены (buy_price = total_cost / position) при новых покупках.
- Расчет просадки: Непрерывный анализ Mark-to-Market для фиксации рисков (max_dd).
- Прибыльность: Расчет незафиксированной прибыли (open_profit) и годовых процентов.
Инвестирование сопряжено с риском потери капитала, прошлые результаты не гарантируют доходность в будущем.
Лучшие стратегии с положительным результатом
Криптовалюта
1D
Покупка на перепроданности по стохастику и удержание
Годовая прибыль
+567%
Фьючерсы
1D
Покупка на перепроданности по стохастику и удержание
Годовая прибыль
+9%
Акции РФ
1W
Покупка на перепроданности по стохастику и удержание
Годовая прибыль
+11%
Криптовалюта
1W
Покупка на перепроданности по стохастику и удержание
Годовая прибыль
+437%
Акции США
1W
Покупка на перепроданности по стохастику и удержание
Годовая прибыль
+33%
Акции РФ
1D
Покупка на перепроданности по стохастику и удержание
Годовая прибыль
+1%
Акции США
1D
Покупка на перепроданности по стохастику и удержание
Годовая прибыль
+13%
Фьючерсы
1W
Покупка на перепроданности по стохастику и удержание
Годовая прибыль
+6%
Вопросики
Инвестирование — это вложение денег с целью сохранения и приумножения капитала на долгий срок (от 1 года, чаще 3–10 лет). Инвестор покупает акции, облигации или ETF и держит их, получая доход от роста цены и дивидендов/купонов. Главный принцип — терпение и минимальное количество сделок.
Трейдинг — это спекулятивная торговля ценными бумагами с целью заработать на краткосрочных колебаниях цен. Трейдер открывает и закрывает сделки за несколько дней, часов или даже минут. Главное отличие от инвестора — трейдер не держит активы долго, его цель — поймать движение рынка.
Скальпинг — это самый агрессивный вид трейдинга. Скальпер может совершать одну, а может и десятки или сотни сделок в день, зарабатывая на микроскопических изменениях цены (доли процента). Каждая сделка длится от нескольких секунд до нескольких минут. Требует идеальной скорости реакции и низких комиссий.
Да, можете. Риск потери денег есть при любых инвестициях. При покупке акций или облигаций вы можете потерять только вложенную сумму (например, при падении цены или банкротстве эмитента). При торговле фьючерсами возможна потеря даже большей суммы, чем у вас на счете, из-за кредитного плеча. Самый безопасный вариант — облигации федерального займа (ОФЗ), но и они не дают 100% гарантии.
- Рынок случаен частично — эффективная гипотеза market efficiency подтверждена тысячами исследований. ИИ не предсказывает случайную составляющую.
- ИИ не знает будущие новости — нельзя предсказать решение ФРС, аварию на заводе или заявление Путина. Любой прогноз — это экстраполяция прошлого.
- Overfitting и ложные корреляции — нейросети легко находят паттерны там, где их нет (например, «если в Китае растёт продажа кофе, через 2 дня падает нефть» — это шум).
- Большие LLM галлюцинируют — могут придумать несуществующие цифры или даты, особенно по фьючерсам с редкой ликвидностью.
- Анализ отчётов компаний (10-K, 10-Q, РСБУ) — ИИ быстро находит ключевые показатели (долг, свободный денежный поток, рентабельность), сравнивает с прошлыми периодами.
- Поиск некоррелированных активов — например: «найди российские акции с отрицательной корреляцией к цене нефти за последние 2 года».
- Объяснение сложных инструментов — опционы, фьючерсы на погоду, вариационная маржа, contango/backwardation.
- Регрессионный анализ — оценить влияние макропоказателей (ключевая ставка, инфляция) на доходность облигаций.
- Сканирование новостей на тональность — но только постфактум, не в реальном времени без API новостных лент.
- Формирование диверсифицированного портфеля — на основе теории Марковица или risk parity (нужны входные данные по волатильности и корреляциям).